Courtiers et flux de données

AQE garde l’exécution et les données de marché derrière des traits courtier/datafeed afin que le code de stratégie puisse utiliser la même surface runtime en backtest, en paper trading et en live.

Intégrations actuelles

AQE expose actuellement ces intégrations runtime concrètes :

• courtiers d’exécution : PaperBroker, Mt5Broker
• datafeeds : YahooFinanceDataFeed, Mt5DataFeed

Commencez par les pages d’intégration ciblées :

• PaperBroker et exécution paper couvre l’exécution simulée, l’état du compte paper, les données Yahoo et le modèle de frais d’actif.
• Courtier et datafeed MT5 couvre le bridge live MetaTrader 5, la configuration de l’Expert Advisor et les sources de données de frais MT5.

Elles sont composées via UnifiedBroker, qui donne au runtime de stratégie une surface courtier cohérente.

Traits courtier

aq-engine/src/core/broker/mod.rs

pub trait Broker {
    async fn connect(&self) -> Result<bool, BrokerError>;
    async fn disconnect(&self) -> Result<bool, BrokerError>;
    fn is_connected(&self) -> bool;
    fn get_name(&self) -> String;
    fn get_account_type(&self) -> Result<AccountType, BrokerError>;
}

pub trait OrderManagementProvider: Broker {
    async fn submit_order(&self, insight: Insight) -> Result<Order, BrokerError>;
    async fn cancel_order(&self, order_id: &str) -> Result<bool, BrokerError>;
    async fn close_position(&self, order_id: &str, qty: f64, price: Option<f64>) -> Result<bool, BrokerError>;
    async fn get_account(&self) -> Result<Account, BrokerError>;
    fn drain_trade_events(&self) -> Vec<(Order, TradeUpdateEvent)>;
}

Traits datafeed

aq-engine/src/core/broker/mod.rs

pub trait DataFeed {
    async fn connect(&self) -> Result<bool, BrokerError>;
    async fn disconnect(&self) -> Result<bool, BrokerError>;
    fn is_connected(&self) -> bool;
}

pub trait DataProvider: DataFeed {
    async fn get_ticker_info(&self, symbol: &str) -> Result<Asset, BrokerError>;
    async fn get_history(
        &self,
        symbol: &str,
        start: DateTime<Utc>,
        end: DateTime<Utc>,
        time_frame: TimeFrame,
    ) -> Result<DataFrame, BrokerError>;
    async fn get_latest_quote(&self, symbol: &str) -> Result<Quote, BrokerError>;
    async fn get_latest_bar(&self, symbol: &str) -> Result<Bar, BrokerError>;
}

Combiner courtiers et datafeeds

let execution = PaperBroker::new(AccountType::Paper, 100_000.0, 1);
let data = YahooFinanceDataFeed::new();

let broker = UnifiedBroker::new_backtest(execution, data);

En live, le même pattern s’applique, mais le runtime utilise le chemin live au lieu de new_backtest(...).

Ce qu’AQS consomme depuis l’exécution live

Quand la synchronisation live est activée, AQE publie l’état broker/runtime dans des tables par session utilisées par AQS :

• insights
• strategy_accounts
• strategy_equity_points
• strategy_live_metrics
• strategy_events

Cela signifie que le comportement courtier/datafeed façonne directement ce que l’opérateur voit dans l’UI desktop.

Source liée

• aq-engine/src/core/broker/mod.rs
• aq-engine/src/core/broker/types/mod.rs
• aq-engine/src/core/broker/paper_broker.rs
• aq-engine/src/core/broker/mt5_broker.rs
• aq-engine/src/core/broker/data_feeds/yahoo.rs