Éditeur de stratégie

Le Strategy Editor est la surface d’auteur visuelle dans AQS. Il vous aide à assembler la structure autour d’une stratégie tout en gardant le projet connecté au runtime exécuté par AQE.

À quoi sert l’éditeur

• définir la structure de stratégie
• configurer les paramètres runtime
• sélectionner l’univers et les timeframes
• choisir les paramètres courtier et datafeed
• lier les projets aux sessions de stratégie AQS Cloud si nécessaire
• passer de l’auteur au backtest et à l’exploitation live

Pourquoi c’est important

L’éditeur n’est pas séparé du workflow d’exécution. Il alimente le même cycle de vie de stratégie que l’on retrouve ensuite dans les résultats de backtest et la supervision live.

Configuration des frais de backtest

Utilisez la configuration runtime ou backtest de l’éditeur pour définir les frais du paper broker avant de lancer un test historique. AQS stocke ces valeurs dans la configuration runtime de la stratégie sous brokerFees, et le code AQE généré les transmet à :

PaperBroker::new(AccountType::Paper, starting_cash, broker_leverage).with_asset_fees(broker_fees)

Le modèle de frais sépare commission et swap :

• Commission est un coût de trading. Configurez séparément la commission d’entrée et de sortie pour les positions longues et courtes.
• Swap est le débit ou crédit de financement overnight. Configurez séparément le swap long et short.
• Long signifie une position ouverte par un ordre d’achat.
• Short signifie une position ouverte par un ordre de vente.

L’objet brokerFees sauvegardé suit la même forme qu’AQE :

{
  "brokerFees": {
    "commission": {
      "entry": {
        "long": { "percentageFee": 0.0005 },
        "short": { "percentageFee": 0.0007 }
      },
      "exit": {
        "long": { "fixedFee": 1.0 },
        "short": { "fixedFee": 1.0 }
      }
    },
    "swap": {
      "long": { "perContractFee": -3.25 },
      "short": { "percentagePerContractFee": 0.000041 }
    }
  }
}

Utilisez des taux décimaux pour la commission en pourcentage (0.001 vaut 0,1 %). Utilisez des taux journaliers décimaux pour le swap en pourcentage par contrat (0.0001 vaut 0,01 % par jour). Laissez une cellule à none lorsque le broker ne facture ni ne crédite ce côté. AQS n’expose pas de commission en points parce qu’AQE ne donne un effet économique à AssetFee::Points que pendant le calcul du swap.

Les cellules de commission et de swap mappent toutes vers l’enum public AssetFee d’AQE. Pour les types de frais, la structure et les règles de calcul côté moteur, consultez Modèle de frais d’actif.

Les anciens metadata de stratégie peuvent encore contenir des champs entry et exit au premier niveau pour la commission. AQE ne les utilise comme fallback que lorsque le nouvel objet commission par côté est vide.

Surfaces liées

• Backtest Review pour évaluer le comportement historique
• Live Strategies pour superviser les sessions actives après déploiement